$close

Filtre

Se resultater

Kurs i Finansiell matematikk Europa 2022

Det er hundrevis av nasjonalt anerkjente Faglige kvalifikasjoner og kurs fra verdens ledende utdanningstilbydere. Læringsmålene bør føre til undervisningsmetoder og student interesse.  Visse matematiske fag, for eksempel statistikk og lineær algebra, er effektive i analysen av oppførselen til markedene. Økonomer, bankfolk og forretningskonsulenter ville alle ha nytte av å bruke seg sel… Les mer

Det er hundrevis av nasjonalt anerkjente Faglige kvalifikasjoner og kurs fra verdens ledende utdanningstilbydere. Læringsmålene bør føre til undervisningsmetoder og student interesse.

Visse matematiske fag, for eksempel statistikk og lineær algebra, er effektive i analysen av oppførselen til markedene. Økonomer, bankfolk og forretningskonsulenter ville alle ha nytte av å bruke seg selv til en detaljert studie av disse begrepene i en finansiell matematikk program.

Europa er den sjette største kontinentet og omfatter 47 land og diverse avhengigheter, øyer og territorier. Det grenser til Middelhavet i sør, Asia i øst, og Atlanterhavet i vest.

Kurs i Finansiell matematikk Europa

Minimér
Andre valg innen dette fagområdet: 
$format_list_bulleted Filtre
Soter på:
  • Populært Seneste Tittel
  • Populært
  • Seneste
  • Tittel
Forth Valley College
Falkirk, Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irland

Forth Valley College tilbyr en rekke matematikkurs fra National 5 til Higher. Dette kurset er kvalifisert for ITA-finansiering.

Forth Valley College tilbyr en rekke matematikkurs fra National 5 til Higher. Dette kurset er kvalifisert for ITA-finansiering. -
Kurs
Fulltid
Engelsk
Campus
 
Department of Mathematics University of York - Online Programs
York, Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irland

Studenter og instruktører både vil ha nytte av denne strenge, unfussy tekst, som holder et klart fokus på de grunnleggende sannsynlighets begreper som kreves for en forståelse ... +

Studenter og instruktører både vil ha nytte av denne strenge, unfussy tekst, som holder et klart fokus på de grunnleggende sannsynlighets begreper som kreves for en forståelse av finansielle markedsmodeller, inkludert uavhengighet og condition. Forutsatt bare noen kalkulus og lineær algebra, utvikler teksten viktige resultater av tiltaket og integrering, som er brukt til sannsynlighets mellomrom og tilfeldige variabler, som kulminerte i sentralgrense teori. -
Kurs
Deltid
4 - 8 måneder
Engelsk
Nettstudier
 
Department of Mathematics University of York - Online Programs
York, Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irland

Relativt elementær matematikk fører til kraftige begreper og teknikker - som levedyktighet, fullstendighet, selvfinansierende og replikere strategier, arbitrasje og tilsvarend ... +

Relativt elementær matematikk fører til kraftige begreper og teknikker - som levedyktighet, fullstendighet, selvfinansierende og replikere strategier, arbitrasje og tilsvarende Martingale tiltak - som er direkte anvendbar i praksis. De generelle metoder brukes i detalj til prising og sikring europeiske og amerikanske opsjoner i Cox-Ross-Rubinstein (CRR) binomisk tre modell. -
Kurs
Deltid
4 - 8 måneder
Engelsk
Nettstudier
 

Få et stipend på inntil USD 10 000

Se hvilke muligheter du kan få med stipendet vårt.
Department of Mathematics University of York - Online Programs
York, Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irland

Det gir en klar behandling av omfanget og begrensningene bety-varians porteføljeteori og introduserer populære moderne risikomålene. Bevis er gitt i detalj, forutsatt bare bes ... +

Det gir en klar behandling av omfanget og begrensningene bety-varians porteføljeteori og introduserer populære moderne risikomålene. Bevis er gitt i detalj, forutsatt bare beskjedne matematisk bakgrunn, men med hensyn til klarhet og fasthet. -
Kurs
Deltid
4 - 8 måneder
Engelsk
Nettstudier
 
Department of Mathematics University of York - Online Programs
York, Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irland

Forfatterne studerer Wiener prosess og Ito integraler i noen detalj, med fokus på resultater som trengs for Black-Scholes opsjonsprisingsmodell. Etter å ha utviklet de nødvend ... +

Forfatterne studerer Wiener prosess og Ito integraler i noen detalj, med fokus på resultater som trengs for Black-Scholes opsjonsprisingsmodell. Etter å ha utviklet de nødvendige Martingale egenskapene til denne prosessen, bygging av integrert og Ito formel (bevist i detalj) blir midtpunktet, både for teori og applikasjoner, og for å gi konkrete eksempler på stokastiske differensiallikninger som brukes i finans. -
Kurs
Deltid
4 - 8 måneder
Engelsk
Nettstudier
 
Department of Mathematics University of York - Online Programs
York, Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irland

Black-Scholes opsjonsprisingsmodell er den første og den desidert mest kjente kontinuerlig tid matematisk modell som brukes i matematisk finans. Her gir det et komplekst nok, ... +

Black-Scholes opsjonsprisingsmodell er den første og den desidert mest kjente kontinuerlig tid matematisk modell som brukes i matematisk finans. Her gir det et komplekst nok, men medgjørlig, teststed for å utforske den grunnleggende metodikk for opsjonsprising. -
Kurs
Deltid
4 - 8 måneder
Engelsk
Nettstudier
 
Department of Mathematics University of York - Online Programs
York, Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irland

Drevet av konkrete datarelaterte problemer i kvantitativ finans, gir denne boka håper Quant utviklere med de numeriske teknikker og programmering ferdigheter de trenger. Forfa ... +

Drevet av konkrete datarelaterte problemer i kvantitativ finans, gir denne boka håper Quant utviklere med de numeriske teknikker og programmering ferdigheter de trenger. Forfatterne starte fra bunnen av, slik at leseren ikke trenger noen tidligere erfaring med C ++. -
Kurs
Deltid
4 - 8 måneder
Engelsk
Nettstudier
 
Department of Mathematics University of York - Online Programs
York, Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irland

Stochastic renter dekker praktiske emner som kalibrering, numerisk implementering og modell begrensninger i detalj. Forfatterne gir mange øvelser og nøye utvalgte eksempler fo ... +

Stochastic renter dekker praktiske emner som kalibrering, numerisk implementering og modell begrensninger i detalj. Forfatterne gir mange øvelser og nøye utvalgte eksempler for å hjelpe studentene tilegne seg de nødvendige ferdigheter til å håndtere rentemodellering i en reell setting. -
Kurs
Deltid
4 - 8 måneder
Engelsk
Nettstudier