styring av kredittrisiko

London Business School

Programbeskrivelse

Les den offisielle beskrivelsen

styring av kredittrisiko

London Business School

Programoversikt


Gi innsikt og applikasjoner viktige for informerte utøveren

Kombinere tekniske dybde med den virkelige verden relevans, har programmet blitt utviklet for å gi deltakerne en balansert oversikt over kredittrisiko markedet handles instrumentene og den praktiske anvendelsen av modellering teknikker.

&nbsp

Credit Risk Management presenterer en grundig forståelse av kredittrisiko og kreditt beslektede instrumenter, og hendene på erfaring i bruk av data og modeller for å vurdere kredittrisiko å verdsette de tilknyttede derivater.

&nbsp

Det som mål å gi en balanse mellom utviklingsland, på én hånd, en lyd konseptuelt rammeverk, og på den andre, marked forståelse og innsikt.

&nbsp

Verdensklasse fakultetet; praktisk erfaring
Undervist av verdensklasse fakultet, reflekterer programmet den økende overlapping i kreditt forskning utført av akademikere og praktikere. Fakultetet medlemmer undervisning Credit Risk Management har lang praktisk erfaring og er akademiske ledere i feltet som har vært mye publisert i ledende akademiske og praktiker publikasjoner.

Innhold


Deltakerne vil få en detaljert forståelse av kreditt-relaterte data, og vil deretter vurdere en bred klasse av default intensitet modeller og hvordan de forholder seg til populære industrien modeller slik som de er programmert inn Bloomberg.

Case study analyse og diskusjon gir en forståelse av begrensningene av kredittrisiko modellering og hvordan å omgå dem. Slik bevissthet er viktig, en illustrasjon er at modellene i dag brukes av utøvere ikke tar likviditet hensyn, til tross for kredittrisiko markeder har vært betydelig påvirket av likviditet hensyn.

&nbsp

&nbsp

Sentrale emner:

  • Forståelse kreditt relaterte data
  • Forstå kredittrisiko modeller og deres anvendelser i praksis
  • Forstå begrensningene av kredittrisiko modellering

&nbsp

Fordeler


På slutten av Credit Risk Management, vil du kunne:

  • forstå styrker og svakheter av de viktigste alternative tilnærminger til kreditt analyse
  • gjelder strukturelle modeller i misligholdssannsynlighet prediksjon og sikring
  • gjelder intensiteten tilnærming til verdien credit default swaps
  • forstå hvorfor modeller kan mislykkes i tider med alvorlig markedet stress og illikviditet
  • forstå rollen av korrelasjon i handlekurven produkter
  • anvende markeds-standard tilnærming til korrelasjonsanalyse og forstå dets styrker og svakheter.

&nbsp

Fordeler til Sponsorer og arbeidsgivere:


Ledende handelshøyskole opplæring bringer solid teknisk kompetanse til din organisasjon.

  • praktiske programmer gi umiddelbare fordeler: program deltakerne skal kunne bruke det de har lært så snart de kommer tilbake til kontoret
  • læring sammen med andre aktører i bransjen og diskutere det virkelige liv business cases vil gjøre deltakerne til å få ny innsikt i hvordan å takle utfordringer og problemer.

&nbsp

Målgruppe


Programmet er utviklet for alle med en profesjonell interesse for kredittrisiko og kredittderivater. Programmet vil være av spesiell interesse for:

  • handelsmenn, salg, strategi og forskning fagfolk i investeringsbanker
  • risiko ledere i investerings-og forretningsbanker, samt risikostyring konsulenter og rådgivere
  • forvaltere av pensjonsmidler og hedgefondforvalterne med interesse i kreditt-produkter
  • regulatorer, compliance offiserer, regnskapsførere og advokater
  • investor relations spesialister, corporate finansmenn
  • Kapitalforvaltning konsulenter og rådgivere.
Denne skolen tilbyr programmer i:
  • Engelsk
Varighet og pris
Dette kurset er Campusbasert
Start Date
Studiestart
Aug. 2019
Duration
Varighet
5 dager
Deltid
Price
Pris
5,450 GBP
Information
Deadline